ИНДИКАТОР 710-П
Обеспечение финансовой устойчивости страховщика в соответствии с положением 710 П. Поможет рассчитать стоимость собственных средств на любую дату, сделает прогноз по нормативному соотношению в будущем и заполнит надзорную отчетность
Больше данных и больше действий
  1. Проверка по 17 внешним спискам каждого контрагента, и каждого актива
  2. Пересчет стоимости активов и обязательств
  3. Расчет коэффициентов влияния рисков
  4. Прогноз и соблюдение НС
Больше источников данных
Как проверить, что актив можно включить в расчет собственных средств?
  1. Проверка каждого контрагента на наличие лицензии НФО или банка (cbr.ru)
  2. Проверка каждого контрагента по списку банкротов (fedresurs.ru)
  3. Проверить наличие и соответствие кредитного рейтинга (АКРА, Эксперт РА, Fitch, S&P, Moody’s)
  4. Проверить наличие ареста или обременения (nalog.ru)
  5. По ценным бумагам проверить:

    • страну регистрации эмитента (rusbonds.ru)
    • ценные бумаги в котировальном списке 1 уровня (moex.com)
    • объем эмиссии (Interfax RU Data)
  6. Дебиторская задолженность агентов и брокеров только со сроком оплаты не более 30 рабочих дней
Больше расчетов
В каком размере актив можно включить в расчет собственных средств?
  1. По каждому депозиту пересчитать %% по ставке до востребования
  2. Пересчитать по справедливой стоимости долговые бумаги, которые учитываются по амортизированной
  3. Пересчитать требования по уплате страховой премии (не более РНП (мат. резерва) по каждому договору
  4. Рассчитать стоимость активов, риски изменения стоимости которых в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
Риски теперь рассчитывать обязательно
Порядок расчета каждого риска определен в 710-П
  1. Концентрационный риск
  2. Риск изменения кредитного спреда
  3. Риск изменения процентных ставок
  4. Риск изменения стоимости акций
  5. Риск изменения цен на недвижимость
  6. Риск изменения валютного курса
Расчета на отчетную дату недостаточно
Порядок расчета каждого риска определен в 710-П
  1. Необходимо ежедневное планирование, чтобы на конец месяца достигнуть норматив.
  2. Прогноз НС будет определять инвестиционную политику.
А что это значит для:
Финансовой службы:
При размещении средств следить за требованиям к активам и проводить оценку имеющихся каждый день.
Рассчитывать риски
Бухгалтерии:
Оценивать возможности признания актива, пересчитывать стоимость актива, рассчитывать НС.
Готовить отчеты по новой методике с учетом влияния рисков
IT:
Внедрение нового модуля, текущие системы не обеспечивают нужные функции.
Интеграция с 17 внешними источниками, каждый в своем формате
Индикатор 710-П
Индикатор 710-П: преимущества
Методология согласована с рабочей группой и вся содержится в программе
Всю необходимую информацию система соберет сама. Не требуется дополнять учетные системы.
Прозрачное обоснование, какие активы были приняты к расчету и по какой оценке
Планирование инвестиций и прогнозный экономический баланс помогут принять решение по инвестированию и проконтролировать нормативное соотношение
Технические характеристики Индикатора 710-П
Программный продукт предназначен для автоматизации следующих процессов
Автоматизация определения величины собственных средств (капитала) страховой организации
  • Наличие встроенного хранилища должно позволять работать с большими объемами данных (отчеты размером в 100 000 строк).
  • Все сформированные расчеты нормативного соотношения величины собственных средств, данных, использованных для расчета, надзорная отчетность в формате XBRL должны храниться в единой системе.
Хранилище данных
  • Наличие встроенного хранилища должно позволять работать с большими объемами данных (отчеты размером в 100 000 строк).
  • Все сформированные расчеты нормативного соотношения величины собственных средств, данных, использованных для расчета, надзорная отчетность в формате XBRL должны храниться в единой системе.
Импорт/экспорт данных в формате Excel
  • Наличие встроенного хранилища должно позволять работать с большими объемами данных (отчеты размером в 100 000 строк).
  • Все сформированные расчеты нормативного соотношения величины собственных средств, данных, использованных для расчета, надзорная отчетность в формате XBRL должны храниться в единой системе.
Интеграция
  • Наличие встроенного хранилища должно позволять работать с большими объемами данных (отчеты размером в 100 000 строк).
  • Все сформированные расчеты нормативного соотношения величины собственных средств, данных, использованных для расчета, надзорная отчетность в формате XBRL должны храниться в единой системе.
Подсистема надзорной отчетности в формате XBRL должна иметь сертификат уровня A1-full АНО «Центр по внедрению и развитию формата ИксБиАрЭл» по рынку страховых организаций.
  • Наличие встроенного хранилища должно позволять работать с большими объемами данных (отчеты размером в 100 000 строк).
  • Все сформированные расчеты нормативного соотношения величины собственных средств, данных, использованных для расчета, надзорная отчетность в формате XBRL должны храниться в единой системе.
Импорт таксономии с сайта центрального Банка Российской Федерации или из локальных ресурсов
  • Наличие встроенного хранилища должно позволять работать с большими объемами данных (отчеты размером в 100 000 строк).
  • Все сформированные расчеты нормативного соотношения величины собственных средств, данных, использованных для расчета, надзорная отчетность в формате XBRL должны храниться в единой системе.
Визуализация отчетов
  • Наличие встроенного хранилища должно позволять работать с большими объемами данных (отчеты размером в 100 000 строк).
  • Все сформированные расчеты нормативного соотношения величины собственных средств, данных, использованных для расчета, надзорная отчетность в формате XBRL должны храниться в единой системе.
Валидация
  • Наличие встроенного хранилища должно позволять работать с большими объемами данных (отчеты размером в 100 000 строк).
  • Все сформированные расчеты нормативного соотношения величины собственных средств, данных, использованных для расчета, надзорная отчетность в формате XBRL должны храниться в единой системе.
Подготовка пакета XBRL с надзорной отчетностью
  • Наличие встроенного хранилища должно позволять работать с большими объемами данных (отчеты размером в 100 000 строк).
  • Все сформированные расчеты нормативного соотношения величины собственных средств, данных, использованных для расчета, надзорная отчетность в формате XBRL должны храниться в единой системе.
Расчет и прогноз обеспечения финансовой устойчивости страховщика согласно постановлению 710 П