Калькулятор 781-П

Описание

Технические характеристики

С 2022 года нужна система
для расчета страховых резервов

Надо все переделывать!

😡 Расчетов стало в два раза больше

Надо писать новые макросы в экселе, надо вручную обрабатывать данные.

😡 Формулы стали на порядок сложнее

Нужно искать рейтинги по каждому перестраховщику и КБД. Руками - несколько часов.

😡 Отчетность вручную не заполнить

Нужно предоставлять ЦБ все промежуточные таблицы с расчетами.

781-П – расчетов стало ещё больше

557-П и 558-П

- Резерв незаработанной премии
- Математический резерв
- Резерв расходов на обслуживание страховых обязательств
- Резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям
- Резерв выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям
- Резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)
- Резерв опций и гарантий

781-П

Все промежуточные показатели.
По показателям будет формироваться детальная расшифровка
- - PM
- - SCR
- - ДПУНО
- - ДПРУУНО
- - ДПУФ
- - ОРСФ
Посчитает величины резервов в разрезе каждой учетной группы:
- - Резерв премий: оценка ожидаемой величины обязательств по резерву премий
- - Резерв премий: оценка рисковой маржи в резерве премий (РМП)
- - Доля перестраховщиков в резерве премий
- - Сумма СПРПНО по договорам исходящего перестрахования
- - Корректировка на риск неплатежа по резерву премий (КРНП)
- - Резерв убытков: оценка ожидаемой величины обязательств по резерву убытков (ДПУ)
- - Резерв убытков: оценка рисковой маржи в резерве убытков (РМУ)
- - Доля перестраховщиков в резерве убытков
- - Сумма СПРУНО по договорам исходящего перестрахования
- - Корректировка на риск неплатежа по резерву убытков (КРНУ)
- - Стабилизационный резерв
- - Резерв по прямому возмещению убытков (РПВУ)
- - Доля перестраховщиков в РПВУ
- - Сумма СПРПВУНО по договорам исходящего перестрахования
- - Корректировка на риск неплатежа по РПВУ (КРНПВУ)
- - Резерв инвестиционных обязательств
Посчитает величины влияния риска % ставок и риска кредитного спреда
Посчитает сумму заработанной премии (влияет на расчет промежуточных показателей), а также величину первого показателя, который участвует в НРМП. Теперь для его расчета нужна информация по страховой премии по каждому договору и количеству периодов действия страхового покрытия.

Формулы стали на порядок сложнее

155 форму можно заполнить вручную… А смысл?

Калькулятор – рассчитает страховые резервы, найдет и добавит недостающие данные, соберет 155 форму

Калькулятор соединяет актуариев и бухгалтерию

А что дальше – МСФО 17

781-П - первый шаг к МСФО 17

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ	781-П	МСФО 17
Премии	+	+
Комиссии	+	+
Убытки	+	+
Расходы	+	+
Выплаты	+	+
РАСЧЕТЫ	781-П	МСФО 17
Дисконтирование денежных потоков	+	+
Расчет заработанной премии	+	+
Расчет коэффициентов и страховых резервов	+	+
Расчет величины активов и обязательств, доходов и расходов	+	+

МСФО 17 = расчёты + проводки + отчёты

МСФО 17 будет в калькуляторе

3 этапа запуска калькулятора

	ПОДГОТОВКА	Первоначальная настройка Загрузка данных (прогноз денежных потоков, треугольники) Подключение к Интерфаксу и веб-сервисам Синтегс
	РАСЧЁТЫ	Нажимаем кнопку «Рассчитать» и смотрим справки-расчетов Нажимаем кнопку «передать данные в Индикатор» (или выгрузить в Excel) Нажимаем кнопку «Заполнить 155 форму» и выгрузить в формате XBRL
	ИНТЕГРАЦИЯ +	Интеграция с актуарным модулем

Технические характеристики

Программный продукт предназначен для автоматизации расчета страховых резервов в соответствии с Положением 781-П

Системные требования к серверу для установки и эксплуатации

Рекомендуемые требования

Эквивалент 2х Intel Xeon E5-2650 2.6ГГц 64Гб ОЗУ
ПО:

Microsoft Windows Server 2016 х64 и выше
Microsoft SQL Server 2016 х64 и выше
Платформа 1С Предприятие:

Версии 8.3.21.1622; 8.3.22.1923; 8.3.23.1688.
Мы рекомендуем платформу 8.3.21.1622, на этой версии платформы проводится внутреннее тестирование программ Синтегс.

Рекомендуемые требования в случае, если Сервер 1С и Сервер СУБД находятся на одном компьютере:
Эквивалент 2х Intel Xeon E5-2650 2.6ГГц 64Гб ОЗУ

Рекомендуемые требования в случае если Сервер 1С и Сервер СУБД находятся на разных компьютерах
Сервер 1С:
Эквивалент Intel Xeon E5-2650 2.6ГГц 64Гб ОЗУ
Сервер СУБД:
Эквивалент Intel Xeon E5-2650 2.6ГГц 64Гб ОЗУ

Импорт данных для расчетов из учетных систем

Возможность настройки импорта данных из информационных систем бухгалтерского учета, страхового учета, актуарных систем и других источников данных для последующих расчетов. Импорт данных из открытых источников в Интернет (Мосбиржа, Интерфакс, сайт ЦБ). К загрузке предполагаются следующие наборы данных:
прогнозируемые денежные потоки
информация о кривых ставок дисконтирования
данные по курсам валют
актуарные и рыночные допущения
исторические данные.
Проверка полноты и качества загруженных данных, включая проверку на заполненность обязательных полей, маски ввода, соответствие типов, диапазонов значений, соответствие справочникам, логические проверки;
Контроль запуска последующих этапов без проверки входящих данных.

Расчет страховых резервов по 781-П

Резерв премий

Дисконтирование денежного потока по премиям, включая перестрахование (ДДПП и ДДПП)
Расчет корректировки на риск неплатежа по договору исходящего перестрахования по учетной группе (КРНП)
Определение группы кредитного качества и вероятности дефолта (PD) перестраховщика
Расчет величины рисковой маржи в резерве премий (РМП) и вспомогательной величины РМ

Резерв убытков

Дисконтирование денежного потока по убыткам, включая перестрахование (ДДУ и ДПРУУ)
Расчет вспомогательных величин ДПУФ, ОРСФ. Коэффициент аппроксимации загружаются в виде готовых коэффициентов
Расчет величины рисковой маржи в резерве убытков (РМУ) и вспомогательной величины РМ

Расчет величины резерва инвестиционных обязательств

Расчет величины резерва по прямому возмещению убытков (РПВУ)

Хранилище данных

Наличие встроенного хранилища для работы с большими объемами данных (отчеты размером в 10 000 000 строк).
Все сформированные расчеты, исходные данные, использованные для расчета, хранятся в единой системе по каждому экземпляру расчета.

Импорт/экспорт данных в формате Excel

Возможность выгрузки указанных пользователем таблиц в единый файл Excel. Каждая таблица при этом должна располагаться на отдельном листе Excel. Отчеты должны выгружаться с заполненными данными или пустые (шаблоны) по желанию пользователя
Возможность выгрузки указанных пользователем таблиц в файлы формата MXL для работы с большими отчетами (более 1млн строк)
Заполненные таблицы данных в Excel/MXL сохраняются с данным для последующей работы с ними и загрузки обратно в систему с учетом изменений.
Выгрузка и загрузка файлов Excel с таблицами, объемом в 100 000 строк должна осуществляться за приемлемое время не более 30 минут
Возможность интеграции с ПО Индикатор 710-П для целей расчета нормативного соотношения
Возможность интеграции с ПО Фабрика XBRL для загрузки данных в отчет ОКУД 0420155

Интеграция

Возможность импорта входящих данных, необходимых для расчета страховых резервов по 781-П из внешних информационных систем с использованием COM-подключения, ADO.
Интеграция с другими сервисами, программами и файлами (Excel, CSV, веб сервисы)
Выгрузка заполненных отчетов 0420155 в Фабрику XBRL для последующей сборки и валидации пакета отчетов
Наличие интеграции с информационным ресурсом Интерфакс Ru-Data для загрузки информации по рейтингам контрагентов, интеграция с сайтом Центрального банка России и Московской биржи