С 2022 года нужна система для расчета страховых резервов

Надо все переделывать!

Расчетов стало в два раза больше

Надо писать новые макросы в экселе, надо вручную обрабатывать данные.

Формулы стали на порядок сложнее

Нужно искать рейтинги по каждому перестраховщику и КБД. Руками - несколько часов.

Отчетность вручную не заполнить

Нужно предоставлять ЦБ все промежуточные таблицы с расчетами.

781-П – расчетов стало ещё больше

557-П и 558-П

Схема расчета резервов по рейтингам

Резерв незаработанной премии
Математический резерв
Резерв расходов на обслуживание страховых обязательств
Резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям
Резерв выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям
Резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)
Резерв опций и гарантий

781-П

Схема расчета резервов по рейтингам

Все промежуточные показатели.
По показателям будет формироваться детальная расшифровка

•  PM

•  SCR

•  ДПУНО

•  ДПРУУНО

•  ДПУФ

•  ОРСФ
Посчитает величины резервов в разрезе каждой учетной группы:

•  Резерв премий: оценка ожидаемой величины обязательств по резерву премий

•  Резерв премий: оценка рисковой маржи в резерве премий (РМП)

•  Доля перестраховщиков в резерве премий

•  Сумма СПРПНО по договорам исходящего перестрахования

•  Корректировка на риск неплатежа по резерву премий (КРНП)

•  Резерв убытков: оценка ожидаемой величины обязательств по резерву убытков (ДПУ)

•  Резерв убытков: оценка рисковой маржи в резерве убытков (РМУ)

•  Доля перестраховщиков в резерве убытков

•  Сумма СПРУНО по договорам исходящего перестрахования

•  Корректировка на риск неплатежа по резерву убытков (КРНУ)

•  Стабилизационный резерв

•  Резерв по прямому возмещению убытков (РПВУ)

•  Доля перестраховщиков в РПВУ

•  Сумма СПРПВУНО по договорам исходящего перестрахования

•  Корректировка на риск неплатежа по РПВУ (КРНПВУ)

•  Резерв инвестиционных обязательств
Посчитает величины влияния риска % ставок и риска кредитного спреда
Посчитает сумму заработанной премии (влияет на расчет промежуточных показателей), а также величину первого показателя, который участвует в НРМП. Теперь для его расчета нужна информация по страховой премии по каждому договору и количеству периодов действия страхового покрытия.

Формулы стали на порядок сложнее

Калькулятор – рассчитает страховые резервы, найдет и добавит недостающие данные, соберет 155 форму

Калькулятор соединяет актуариев и бухгалтерию

А что дальше – МСФО 17

Между 781-П и МСФО 17 много общего

781-П

Денежные потоки по учетным группам

Премии
Комиссии
Убытки
Расходы
Выплаты

Схожие денежные потоки, но разные даты признания суммы и аналитика

МСФО 17

Денежные потоки - по когортам

Премии
Комиссии
Убытки
Расходы
Выплаты

Расчеты

Дисконтирование денежных потоков
Расчет заработанной премии
Расчет коэффициентов и страховых резервов

Схожие расчеты

Расчеты

Дисконтирование денежных потоков
Расчет заработанной премии
Расчет коэффициентов и страховых резервов

Калькулятор соединяет актуариев и бухгалтерию

Технические характеристики

Программный продукт предназначен для автоматизации расчета страховых резервов в соответствии с Положением 781-П

Системные требования к серверу для установки

Рекомендуемые требования

Эквивалент 2х Intel Xeon E5-2650 2.6ГГц 64Гб ОЗУ
ПО:

Microsoft Windows Server 2016 х64 и выше
Microsoft SQL Server 2016 х64 и выше
Платформа 1С Предприятие:

Версии 8.3.21.1622; 8.3.22.1923; 8.3.23.1688.
Мы рекомендуем платформу 8.3.21.1622, на этой версии платформы проводится внутреннее тестирование программ Синтегс.

Рекомендуемые требования в случае, если Сервер 1С и Сервер СУБД находятся на одном компьютере:
Эквивалент 2х Intel Xeon E5-2650 2.6ГГц 64Гб ОЗУ

Рекомендуемые требования в случае если Сервер 1С и Сервер СУБД находятся на разных компьютерах
Сервер 1С:
Эквивалент Intel Xeon E5-2650 2.6ГГц 64Гб ОЗУ
Сервер СУБД:
Эквивалент Intel Xeon E5-2650 2.6ГГц 64Гб ОЗУ

Импорт данных для расчетов из учетных систем

Возможность настройки импорта данных из информационных систем бухгалтерского учета, страхового учета, актуарных систем и других источников данных для последующих расчетов. Импорт данных из открытых источников в Интернет (Мосбиржа, Интерфакс, сайт ЦБ). К загрузке предполагаются следующие наборы данных:
прогнозируемые денежные потоки
информация о кривых ставок дисконтирования
данные по курсам валют
актуарные и рыночные допущения
исторические данные.
Проверка полноты и качества загруженных данных, включая проверку на заполненность обязательных полей, маски ввода, соответствие типов, диапазонов значений, соответствие справочникам, логические проверки;
Проверка полноты и качества загруженных данных, включая проверку на заполненность обязательных полей, маски ввода, соответствие типов, диапазонов значений, соответствие справочникам, логические проверки;
Контроль запуска последующих этапов без проверки входящих данных.

Расчет страховых резервов по 781-П

Резерв премий

Дисконтирование денежного потока по премиям, включая перестрахование (ДДПП и ДДПП)
Расчет корректировки на риск неплатежа по договору исходящего перестрахования по учетной группе (КРНП)
Определение группы кредитного качества и вероятности дефолта (PD) перестраховщика
Расчет величины рисковой маржи в резерве премий (РМП) и вспомогательной величины РМ

Резерв убытков

Дисконтирование денежного потока по убыткам, включая перестрахование (ДДУ и ДПРУУ)
Расчет вспомогательных величин ДПУФ, ОРСФ. Коэффициент аппроксимации загружаются в виде готовых коэффициентов
Расчет величины рисковой маржи в резерве убытков (РМУ) и вспомогательной величины РМ

Расчет величины резерва инвестиционных обязательств

Расчет величины резерва по прямому возмещению убытков (РПВУ)

Хранилище данных

Наличие встроенного хранилища для работы с большими объемами данных (отчеты размером в 10 000 000 строк).
Все сформированные расчеты, исходные данные, использованные для расчета, хранятся в единой системе по каждому экземпляру расчета.

Импорт/экспорт данных в формате Excel

Возможность выгрузки указанных пользователем таблиц в единый файл Excel. Каждая таблица при этом должна располагаться на отдельном листе Excel. Отчеты должны выгружаться с заполненными данными или пустые (шаблоны) по желанию пользователя
Возможность выгрузки указанных пользователем таблиц в файлы формата MXL для работы с большими отчетами (более 1млн строк)
Заполненные таблицы данных в Excel/MXL сохраняются с данным для последующей работы с ними и загрузки обратно в систему с учетом изменений.
Выгрузка и загрузка файлов Excel с таблицами, объемом в 100 000 строк должна осуществляться за приемлемое время не более 30 минут
Возможность интеграции с ПО Индикатор 710-П для целей расчета нормативного соотношения
Возможность интеграции с ПО Фабрика XBRL для загрузки данных в отчет ОКУД 0420155

Интеграция

Возможность импорта входящих данных, необходимых для расчета страховых резервов по 781-П из внешних информационных систем с использованием COM-подключения, ADO.
Интеграция с другими сервисами, программами и файлами (Excel, CSV, веб сервисы)
Выгрузка заполненных отчетов 0420155 в Фабрику XBRL для последующей сборки и валидации пакета отчетов
Наличие интеграции с информационным ресурсом Интерфакс Ru-Data для загрузки информации по рейтингам контрагентов, интеграция с сайтом Центрального банка России и Московской биржи