Обновленная методология заполнения реестров для Индикатора 710-П

при обработке реестра заполняется по следующему условию: если не заполнено, тогда заполнять значением "Неприменимо".

Для реестров:

Акции, расписки
Депозиты
Прочие права требования к перестраховщикам
Прочие права требования
Прочие права требования по договорам страхования
Расчетные счета
Требования по премиям к агентам (брокерам)
Требования к брокерам
Требования к перестраховщикам по урегулированию убытков
Авансы по договорам перестрахования
Требования по премиям к (пере)страхователям

Дополнено условие обработки поля "Суммируется по главе 1:
для строк с категориями БФО "Обязательства по портфелям договоров МСФО 17" устанавливается значение "Нет".

Скорректирована формула расчета поля "Вспомогательная величина (Кж)".

Добавлены новые показатели согласно методологии:

ТК (смертность)
ТК (долголетие)
ТК (расходы)
ТК (прочие риски)
ТК (прекращение)
Нормативный размер маржи платежеспособности страховой организации по страхованию жизни (Nж)

Скорректирован расчет показателя "Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию жизни"

Скорректирован алгоритм заполнения поля "Категория контрагентов для оценки риска 2" на основании изменений в Положении 781-П, вступающих в силу с 1 июля 2025 года.

добавлено поле "Премии по КАСКО, заключенные в рамках генерального полиса -(6.5.10.2.)" для отражения изменений в 781-П в условии определения категории контрагентов при оценке риска 2.

Внесены изменения в алгоритмы полей "Соответствует критерию рейтинга" и "Группа кредитного качества" на основании решения СД ЦБ об уровнях кредитных рейтингов от 16 мая 2025.

Исправлены ошибки в формировании реестра, выявленные в предыдущих релизах. Подробно все изменения отражены в файле методологии.

При определении "Группы кредитного качества" используется только рейтинг эмиссии. Если рейтинг эмиссии отсутствует, то в расчет идет рейтинг эмитента.

В условие для поля "Соотв. п. 3.7" добавлено значение "Вид базисного актива" - "Факт исполнения или неисполнения обязательств третьими лицами".

Расчет поля "Стоимость 781-П" для корректировки 3.7:
Если "Соотв. 3.7" = "Да" И "Справедливая стоимость" <> 0
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = "Стоимость структурной облигации".

Обновленная методология заполнения реестров для Индикатора 710-П

Изменения:

Ещё по теме