Обновленная методология заполнения реестров для Индикатора 710-П
21.06.2024
В разделе Инструкции выложена актуальная методология реестров (от 21 июня 2024).
Изменения:
• В учетную политику добавлена настройка "Не рассчитывать стоимость 781-П для ПФИ с отрицательной балансовой стоимостью":
Если Балансовая стоимость < 0 И Риски переданы = Да
Тогда Стоимость 781-П = 0.
• Скорректировано условие для поля "Стоимость 781-П":
Иначе Если "Балансовая стоимость" < 0 Тогда
Если для всех значения "Вид базисного актива cbr" в реестре "Базисные активы" для данной срочной сделки значения не равны "Прочее") Тогда
Если "Риски переданы" = "Да" И установлен признак "Не рассчитывать стоимость 781-П для ПФИ с отрицательной балансовой стоимостью" Тогда
"Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = 0, корректировка = "3.9"
Иначе
"Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = "Справедливая стоимость открытой позиции", корректировка = "3.9"
Иначе
"Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = -"Справедливая стоимость лотов", корректировка = "3.3"
Добавлены поля "Доля в ПИФ" и "Попадает под исключение 3.1.2";
Скорректирован алгоритм для расчета поля "Стоимость 781-П";
Скорректировано условие заполнения поля "Кол. на конец".
Скорректирован алгоритм расчета стоимости 781-П для депозитов с досрочным возвратом:
Если "Досрочный возврат" = "Да"
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = "Остаток депозита" + ("Остаток депозита" * ("Ставка при расторжении" /100 * ((Дата конца года - "Дата открытия") / кол-во дней в году в дату открытия депозита))) + ("Остаток депозита" * ("Ставка при расторжении" /100 * ((Отчетная дата - Дата начала года + 1) / кол-во дней в году отчетной даты))), корректировка = "3.2"
Иначе "Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = Справедливая стоимость (см. "Расчет справедливой стоимости"), корректировка = "3.9"
Скорректированы условия для определения 2 и 4 категорий контрагентов для оценки риска 2.
Из условий полей "Стоимость активов, исключаемая из расчёта концентрации" и "Стоимость, исключенная из концентрации на обязанное лицо для целей расчета риска 2 (6.5.10.1.)" удалены активы реестра "Доли перестраховщиков в резервах" с условиями "Перестраховочный пул ОСАГО"=Да ИЛИ "ОСГОП"=Да ИЛИ "ОСОПО" = Да".
Добавлен лист с описанием алгоритма распределения покрытия.
Обновлено условие для поля "Стоимость 781-П" для корректировки 3.11:
Если Дата отчёта минус дата отчёта об оценке больше 14 месяцев
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = 0, корректировка = "3.11"
В реестре "Прочие обязательства для отчетности" поле "Счет" теперь не заполняется при обработке реестров "Прочие обязательства" и "Обязательства по страховым договорам, не участвующие в резервах".
Войти через Google