На главную
Портал
Войти через Google
Обновленная методология заполнения реестров для Индикатора 710-П
29.11.2023
В разделе Инструкции выложена актуальная методология реестров (от 7 ноября 2023).Изменения:
Будет реализовано в январе 2024 году.
1. Добавлено новое поле "Номер синдиката" и описание к нему.
2. Добавлен алгоритм для поля "ID_cbr Контрагента" по синдикатам Ллойда:
Если "Относится к синдикатам Ллойда" = "Да" И "Номер синдиката" <> "", тогда добавить _"Номер синдиката"
1. Добавлено новое поле "Номер синдиката" и описание к нему.
2. Добавлен алгоритм для поля "ID_cbr Контрагента" по синдикатам Ллойда:
Если "Относится к синдикатам Ллойда" = "Да" И "Номер синдиката" <> "", тогда добавить _"Номер синдиката"
Для полей: Риск снижения стоимости акций/риск увеличения стоимости акций добавлена возможность отключения полей.
1. Добавлена таблица "Уровни Листинга".
2. Скорректирован алгоритм по полю "Попадает под исключение 3.1.2" на:
Если Отчетная дата < 01.07.23 и "Котировальный список" = "Список первого (высшего) уровня" и "Биржа котировального списка" = "Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ- РТС"
Тогда "Да"
ИначеЕсли Отчетная дата >= 01.07.23 и ("Котировальный список" в списке "Допустимые Уровни Листинга")
Тогда "Да"
Иначе "Нет"
3. Скорректировала алгоритм по полю "Стоимость 781-П" на:
'Если "Суммируется по главе 1" = Нет
Тогда Стоимость 781-П = 0, корректировка = "1.1"
ИначеЕсли "Соотв. 3.1.25" = Да
Тогда Стоимость 781-П = 0, корректировка = "3.1.25"
'Если у контрагента в соответствующем реестре заполнен "Контрагент соответствует подпункту 3.1.14 пункта 3.1 Положения Банка России № 781-П"
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = 0, корректировка = "3.1.14" (значение из справочника "Положение 781-П")
ИначеЕсли у контрагента в соответствующем реестре "Группа связанных со страховщиком лиц" = "основное общество группы связанных со страховщиком лиц"
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = "0", корректировка = "3.1.4"
ИначеЕсли "Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества" = "Да"
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = 0, корректировка = "3.1.22"
ИначеЕсли "Все риски по активу переданы на страхователя" = Да
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = 0, корректировка = "1.2.2"
ИначеЕсли "Иностранный финансовый инструмент квалифицирован в качестве ценной бумаги" = "Нет"
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = "0", корректировка = "3.1.23"
ИначеЕсли "Доля участия в уставном капитале" > 10%
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = "0", корректировка = "3.1.3"
ИначеЕсли "Попадает под исключение 3.1.2"=да,
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = "Балансовая стоимость", корректировка = "3.1.2"
Иначе "Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = "0", корректировка = "3.1"
2. Скорректирован алгоритм по полю "Попадает под исключение 3.1.2" на:
Если Отчетная дата < 01.07.23 и "Котировальный список" = "Список первого (высшего) уровня" и "Биржа котировального списка" = "Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ- РТС"
Тогда "Да"
ИначеЕсли Отчетная дата >= 01.07.23 и ("Котировальный список" в списке "Допустимые Уровни Листинга")
Тогда "Да"
Иначе "Нет"
3. Скорректировала алгоритм по полю "Стоимость 781-П" на:
'Если "Суммируется по главе 1" = Нет
Тогда Стоимость 781-П = 0, корректировка = "1.1"
ИначеЕсли "Соотв. 3.1.25" = Да
Тогда Стоимость 781-П = 0, корректировка = "3.1.25"
'Если у контрагента в соответствующем реестре заполнен "Контрагент соответствует подпункту 3.1.14 пункта 3.1 Положения Банка России № 781-П"
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = 0, корректировка = "3.1.14" (значение из справочника "Положение 781-П")
ИначеЕсли у контрагента в соответствующем реестре "Группа связанных со страховщиком лиц" = "основное общество группы связанных со страховщиком лиц"
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = "0", корректировка = "3.1.4"
ИначеЕсли "Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества" = "Да"
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = 0, корректировка = "3.1.22"
ИначеЕсли "Все риски по активу переданы на страхователя" = Да
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = 0, корректировка = "1.2.2"
ИначеЕсли "Иностранный финансовый инструмент квалифицирован в качестве ценной бумаги" = "Нет"
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = "0", корректировка = "3.1.23"
ИначеЕсли "Доля участия в уставном капитале" > 10%
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = "0", корректировка = "3.1.3"
ИначеЕсли "Попадает под исключение 3.1.2"=да,
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = "Балансовая стоимость", корректировка = "3.1.2"
Иначе "Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = "0", корректировка = "3.1"
Добавлена дополнительная информация по реализованному отчету - «Справка-расчет стоимости депозита».
Скорректирована методология, добавлен меппинг для формы 0420154.
1. Скорректирован по некоторым полям заполнение графы "Где используется".
2. Добавлен комментарий для полей: Риск роста процентных ставок/Риск снижения процентных ставок: для расчета рисков требуется детальная информация по всем денежным потокам. Такой информации в Индикаторе не предусмотрено.
3. Для полей: Стоимость 781-П, страх. резервы\Стоимость 781-П, капитал добавлен комментарий: При условии: если Стоимость 781-П в реестре "Доли перестраховщиков в резервах" отрицательная, то отрицательная стоимость актива не распределяется в "Стоимость 781-П, страх. резервы" и в "Стоимость 781-П, капитал".
2. Добавлен комментарий для полей: Риск роста процентных ставок/Риск снижения процентных ставок: для расчета рисков требуется детальная информация по всем денежным потокам. Такой информации в Индикаторе не предусмотрено.
3. Для полей: Стоимость 781-П, страх. резервы\Стоимость 781-П, капитал добавлен комментарий: При условии: если Стоимость 781-П в реестре "Доли перестраховщиков в резервах" отрицательная, то отрицательная стоимость актива не распределяется в "Стоимость 781-П, страх. резервы" и в "Стоимость 781-П, капитал".
Добавлен комментарий для поля "Стоимость 781-П": в учётной политике предусмотрена настройка «Учитывать резерв под обесценение при определении стоимости по положениям ЦБ».
Добавлена информация по полю "где используется" для графы "Номер договора": Для формирования идентификатора актива в подразделах: 2.22.1.1, 2.22.2.1.
1. Добавлено поле "Дата возврата".
2. Изменен алгоритм для поля "Соотв. 3.1.13" на:
Если "Дата возврата" < Дата реестра или "Дата возврата" не заполнена И "Оплата ДС" = "Да"
Тогда "Да"
Иначе Если "Дата возврата" не заполнена, тогда "Нет".
3. Добавлен в алгоритм расчёта стоимости 781-П:
'Если "Суммируется по главе 1" = Нет
Тогда "Стоимость 781-П" = 0, корректировка = "1.1"
ИначеЕсли "Соотв. 3.1.25" = Да
Тогда "Стоимость 781-П" = 0, корректировка = "3.1.25"
ИначеЕсли у контрагента "Контрагент соответствует подпункту 3.1.14 пункта 3.1 Положения Банка России № 781-П" = "Да"
Тогда "Стоимость 781-П" = 0, корректировка = "3.1.14"
ИначеЕсли "Дата возврата" < Дата реестра или "Дата возврата" не заполнена И "Оплата ДС" = "Да"
Тогда "Стоимость 781-П" = 0, корректировка = "3.1.13"
ИначеЕсли "Обременен" = "Да"
Тогда "Стоимость 781-П" = 0, корректировка = "3.1.22"
ИначеЕсли "Гарантия соотв. 3.1.8" = "Да"
Тогда "Стоимость 781-П" = "Стоимость согласно условиям договора", корректировка = "3.1.12.1"
ИначеЕсли "Договор не признан до расчетной даты" = "Да"
Тогда "Стоимость 781-П" = МИН("Стоимость согласно условиям договора", "Обязательство по основному договору"), корректировка = "3.9"
Иначе "Стоимость 781-П" = 0, корректировка = "3.1"
2. Изменен алгоритм для поля "Соотв. 3.1.13" на:
Если "Дата возврата" < Дата реестра или "Дата возврата" не заполнена И "Оплата ДС" = "Да"
Тогда "Да"
Иначе Если "Дата возврата" не заполнена, тогда "Нет".
3. Добавлен в алгоритм расчёта стоимости 781-П:
'Если "Суммируется по главе 1" = Нет
Тогда "Стоимость 781-П" = 0, корректировка = "1.1"
ИначеЕсли "Соотв. 3.1.25" = Да
Тогда "Стоимость 781-П" = 0, корректировка = "3.1.25"
ИначеЕсли у контрагента "Контрагент соответствует подпункту 3.1.14 пункта 3.1 Положения Банка России № 781-П" = "Да"
Тогда "Стоимость 781-П" = 0, корректировка = "3.1.14"
ИначеЕсли "Дата возврата" < Дата реестра или "Дата возврата" не заполнена И "Оплата ДС" = "Да"
Тогда "Стоимость 781-П" = 0, корректировка = "3.1.13"
ИначеЕсли "Обременен" = "Да"
Тогда "Стоимость 781-П" = 0, корректировка = "3.1.22"
ИначеЕсли "Гарантия соотв. 3.1.8" = "Да"
Тогда "Стоимость 781-П" = "Стоимость согласно условиям договора", корректировка = "3.1.12.1"
ИначеЕсли "Договор не признан до расчетной даты" = "Да"
Тогда "Стоимость 781-П" = МИН("Стоимость согласно условиям договора", "Обязательство по основному договору"), корректировка = "3.9"
Иначе "Стоимость 781-П" = 0, корректировка = "3.1"
1. Переименованы поля.
РМП на РМП без ЭНП.
РМУ на РМУ без ЭНП.
2. Скорректирован алгоритм расчёта стоимости 781-П.
с: '="ДПП" + "РМП" + "ДПУ" + "РМУ" + "РПВУ" + "Стабилизационный резерв"-"Вспомогательная величина ЭНП"
на: '="ДПП" + "РМП без ЭНП" + "ДПУ" + "РМУ без ЭНП" + "РПВУ" + "Стабилизационный резерв"
РМП на РМП без ЭНП.
РМУ на РМУ без ЭНП.
2. Скорректирован алгоритм расчёта стоимости 781-П.
с: '="ДПП" + "РМП" + "ДПУ" + "РМУ" + "РПВУ" + "Стабилизационный резерв"-"Вспомогательная величина ЭНП"
на: '="ДПП" + "РМП без ЭНП" + "ДПУ" + "РМУ без ЭНП" + "РПВУ" + "Стабилизационный резерв"
Удалено ненужное поле "Соотв. 3.1.13".
Подписаться на новости
Ещё по теме
×
![Увеличенное изображение]()