На главную
Портал
Войти через Google
Обновленная методология заполнения реестров для Индикатора 710-П
29.01.2024
В разделе Инструкции выложена актуальная методология реестров (от 26 января 2024).Изменения:
- Добавлено новое поле "Номер синдиката" и описание к нему.
- Добавлен алгоритм для поля "ID_cbr Контрагента" по синдикатам Ллойда:
Если "Относится к синдикатам Ллойда" = "Да" И "Номер синдиката" <> "", тогда добавить _"Номер синдиката".
- Добавлено поле "Коэфф. недружественных стран".
- Обновлена таблица "Коэффициент снижения стоимости активов".
- Добавлены поля "Актив в недружественной стране (1.5.1)", "Коэфф. недружественных стран", "Дата возврата", "Справедливая стоимость", "Справедливая стоимость вал". Добавлены алгоритмы заполнения и комментарии к указанным выше полям.
- Скорректирован расчёт стоимости актива в соответствии с 781-П с учётом добавления полей "Актив в недружественной стране (1.5.1)", "Коэфф. недружественных стран", "Справедливая стоимость", "Справедливая стоимость вал".
- Скорректирован расчёт риска роста/снижения курса.
- Обновлена таблица "Коэффициент снижения стоимости активов".
- Добавлен алгоритм для заполнения поля "Идентификатор актива": ЕСЛИ для облигации установлен признак «Проектная» = Да, ТОГДА в поле «Идентификатор актива» к текущему значению будет добавляться префикс «_ project»".
- Добавлено поле "Коэфф. недружественных стран".
- Обновлена таблица "Коэффициент снижения стоимости активов".
1. Добавилены условие для определения 2-ой и 4-ой категории контрагента:
Категория 2: остальные ЮЛ, по которым есть данные с условием в реестрах: "Требования по премиям к (пере)страхователям", "Требования по премиям к агентам (брокерам)".
("Вид договора" = "Договор страхования, сострахования, перестрахования относится к страхованию иному, чем страхование жизни")
ИЛИ
(("Содержит риск дожития" = "Нет"
ИЛИ "Содержит только риск смерти и (или) риск тяжелого заболевания" = "Нет")
И "Период страхового покрытия более 1 года" = "Да")
Категория 3: остальные ЮЛ
Категория 4: ИП и остальные ФЛ, по которым есть активы с условием в реестрах: "Требования по премиям к (пере)страхователям", "Требования по премиям к агентам (брокерам)".
("Вид договора" = "Договор страхования, сострахования, перестрахования относится к страхованию иному, чем страхование жизни")
ИЛИ (("Содержит риск дожития" = "Нет"
ИЛИ "Содержит только риск смерти и (или) риск тяжелого заболевания" = "Нет")
И "Период страхового покрытия более 1 года" = "Да")
2. Добавлено условие для исключения актива из расчёта концентрации: "Прочие права требования к перестраховщикам" при условии "Ядерные риски"=Да.
3. Дополнен алгоритм для определения первой категории контрагента и категории "не участвует в оценке риска 2".
Категория 2: остальные ЮЛ, по которым есть данные с условием в реестрах: "Требования по премиям к (пере)страхователям", "Требования по премиям к агентам (брокерам)".
("Вид договора" = "Договор страхования, сострахования, перестрахования относится к страхованию иному, чем страхование жизни")
ИЛИ
(("Содержит риск дожития" = "Нет"
ИЛИ "Содержит только риск смерти и (или) риск тяжелого заболевания" = "Нет")
И "Период страхового покрытия более 1 года" = "Да")
Категория 3: остальные ЮЛ
Категория 4: ИП и остальные ФЛ, по которым есть активы с условием в реестрах: "Требования по премиям к (пере)страхователям", "Требования по премиям к агентам (брокерам)".
("Вид договора" = "Договор страхования, сострахования, перестрахования относится к страхованию иному, чем страхование жизни")
ИЛИ (("Содержит риск дожития" = "Нет"
ИЛИ "Содержит только риск смерти и (или) риск тяжелого заболевания" = "Нет")
И "Период страхового покрытия более 1 года" = "Да")
2. Добавлено условие для исключения актива из расчёта концентрации: "Прочие права требования к перестраховщикам" при условии "Ядерные риски"=Да.
3. Дополнен алгоритм для определения первой категории контрагента и категории "не участвует в оценке риска 2".
- Добавлены поля "Актив в недружественной стране (1.5.1)", "Коэфф. недружественных стран". Добавлены алгоритмы заполнения и комментарии к указанным выше полям.
- Скорректирован расчёт стоимости актива в соответствии с 781-П с учётом добавления полей "Актив в недружественной стране (1.5.1)", "Коэфф. недружественных стран".
- Скорректирован расчёт риска роста/снижения курса.
- Обновлена таблица "Коэффициент снижения стоимости активов".
1. Скорректирован алгоритм расчёта стоимости 781-П:
...ИначеЕсли "Участвует в расчете резервов" = "Да" и "Дата возврата (погашения, оферты)" > ИЛИ=Дата реестра И "Оплата ДС" = "Да"
Тогда "Стоимость 781-П" = "Приведенная стоимость с учетом вероятности", корректировка = "1.1"
ИначеЕсли «Приведенная стоимость с учетом вероятности» < 0,
Тогда «Стоимость 781-П» = 0, корректировка ="1.1"....
2. Скорректирован алгоритм расчёта для поля "Наличие просрочки по договору на срок 5/30 дней".
Начиная с 01.01.24 г. отменены послабления по определению просрочки.
Сокращен срок просрочки с 30 рабочих дней до 5 рабочих дней за исключением условия, если "Ипотечный договор"=Да, тогда сохраняется проверка на 30 рабочих дней.
Условие по участию актива в расчёте резерва сохраняется, но с новыми сроками.
3. Добавлена графу "Коэффициент недружественных стран" и описание к нему.
4. Обновлена таблица "Коэффициент снижения стоимости активов".
5. Добавлено поле "Период действия страхового покрытия" и описание к нему.
...ИначеЕсли "Участвует в расчете резервов" = "Да" и "Дата возврата (погашения, оферты)" > ИЛИ=Дата реестра И "Оплата ДС" = "Да"
Тогда "Стоимость 781-П" = "Приведенная стоимость с учетом вероятности", корректировка = "1.1"
ИначеЕсли «Приведенная стоимость с учетом вероятности» < 0,
Тогда «Стоимость 781-П» = 0, корректировка ="1.1"....
2. Скорректирован алгоритм расчёта для поля "Наличие просрочки по договору на срок 5/30 дней".
Начиная с 01.01.24 г. отменены послабления по определению просрочки.
Сокращен срок просрочки с 30 рабочих дней до 5 рабочих дней за исключением условия, если "Ипотечный договор"=Да, тогда сохраняется проверка на 30 рабочих дней.
Условие по участию актива в расчёте резерва сохраняется, но с новыми сроками.
3. Добавлена графу "Коэффициент недружественных стран" и описание к нему.
4. Обновлена таблица "Коэффициент снижения стоимости активов".
5. Добавлено поле "Период действия страхового покрытия" и описание к нему.
- Добавлены поля "Актив в недружественной стране (1.5.1)", "Коэфф. недружественных стран". Добавлены алгоритмы заполнения и комментарии к указанным выше полям.
- Скорректирован расчёт стоимости актива в соответствии с 781-П с учётом добавления полей "Актив в недружественной стране (1.5.1)", "Коэфф. недружественных стран".
- Скорректирован расчёт риска роста/снижения курса.
- Обновлена таблица "Коэффициент снижения стоимости активов".
- Для графы "Сумма" при отсутствии данных по купону добавлена информация по расчёту.
Скорректирован алгоритм в ОНО корр на:
"Балансовая стоимость" -
('"для строки, где вид страхования = "Страхование жизни"
Остаток по счету 61702 из реестра "Данные ОСБУ"
+
20% от суммы по реестрам активов (см. лист "Реестры НУ") значений "Балансовая стоимость" - "Стоимость НУ" для всех активов, по которым (Стоимость 781-П = 0) и (("Корректировка" в 3.1) или ("Риски переданы" = Да"))
Резюмируем: убрана привязка к решению о выплате дивидендов и отменено исключение отрицательного значения при расчёте показателя ОНО корр.
"Балансовая стоимость" -
('"для строки, где вид страхования = "Страхование жизни"
Остаток по счету 61702 из реестра "Данные ОСБУ"
+
20% от суммы по реестрам активов (см. лист "Реестры НУ") значений "Балансовая стоимость" - "Стоимость НУ" для всех активов, по которым (Стоимость 781-П = 0) и (("Корректировка" в 3.1) или ("Риски переданы" = Да"))
Резюмируем: убрана привязка к решению о выплате дивидендов и отменено исключение отрицательного значения при расчёте показателя ОНО корр.
- Добавлено поле "Коэфф. недружественных стран".
- Обновлена таблица "Коэффициент снижения стоимости активов".
- Добавлен пассивный счёт 48 030 и комментарий к нему: пассивный счёт, учитывается совокупно со сч. 48028.
- Добавлены поля "Актив в недружественной стране (1.5.1)", "Коэфф. недружественных стран". Добавлены алгоритмы заполнения и комментарии к указанным выше полям.
- Скорректирован расчёт стоимости актива в соответствии с 781-П с учётом добавления полей "Актив в недружественной стране (1.5.1)", "Коэфф. недружественных стран".
- Скорректирован расчёт риска роста/снижения курса.
- Обновлена таблица "Коэффициент снижения стоимости активов".
- Для полей "Валюта", "Балансовая стоимость" добавлен вариант источника данных: из учётной системы.
- Исправлены опечатки в описании расчёта стоимости 781-П.
- Добавлено поле "Коэфф. недружественных стран" и описание к нему.
- Обновлена таблица "Коэффициент снижения стоимости активов".
- Добавлено поле "Коэфф. недружественных стран" и описание к нему.
- Обновлена таблица "Коэффициент снижения стоимости активов".
Добавлено поле "ID_base УК" и описание к нему.
Новый реестр. Является вспомогательным инструментом для расчета риска 2 по 4 категории. Реестр заполняется вручную.
Внимание: Данный реестр актуален только для клиентов, у которых большое количество активов по физическим лицам в реестре «Требования по премиям к (пере)страхователям» и у которых в УП проставлен флажок «Считать риск 2 для категории 4 обособленно».
Внимание: Данный реестр актуален только для клиентов, у которых большое количество активов по физическим лицам в реестре «Требования по премиям к (пере)страхователям» и у которых в УП проставлен флажок «Считать риск 2 для категории 4 обособленно».
Подписаться на новости
Ещё по теме
×
![Увеличенное изображение]()