Разбираемся, какие бумаги принимать к расчету собственных средств согласно Указанию № 5099-У?
19.10.2022
Согласно Указанию № 5099-У п. 3.4 профессиональный участник должен принимать к расчету размера собственных средств ценные бумаги, указанные в подпунктах 2.1.12 - 2.1.14 пункта 2.1 настоящего Указания, если указанные ценные бумаги соответствуют одному из следующих условий:
ценные бумаги включены в котировальный список первого (высшего) уровня российской биржи или в основной (официальный) список иностранной биржи, удовлетворяющей не менее чем одному из критериев, установленных Банком России на основании пункта 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Вопрос: Если у российской бумаги нет первого котировального уровня, но есть листинг на иностранной бирже, принимаем к РСС?
Ценные бумаги, указанные в подпунктах 2.1.12 - 2.1.14 пункта 2.1 Указания № 5099-У и не включенные в котировальный список первого (высшего) уровня российской биржи, могут приниматься к расчету собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – профессиональный участник) на основании абзаца третьего пункта 3.4 Указания № 5099-У только если такие ценные бумаги включены в основной (официальный) список иностранной биржи, удовлетворяющей не менее чем одному из критериев, установленных Банком России на основании пункта 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». При этом оценку соблюдения такого условия профессиональный участник осуществляет в каждом случае самостоятельно, исходя из всех обстоятельств (условий).
ценные бумаги являются облигациями, обеспеченными государственной гарантией Российской Федерации, и (или) облигациями, эмитенту (выпуску) которых присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, и (или) облигациями, обеспеченными поручительством или независимой гарантией лица, имеющего кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России. При этом по указанным облигациям в один день из последних 30 дней, предшествующих дате расчета профессиональным участником размера собственных средств, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) опубликована средняя цена закрытия рынка указанных облигаций (Bloomberg generic Mid/last) или в информационной системе Рефинитив (Refinitiv) опубликованы композитная цена на покупку указанных облигаций (Refinitiv Composite bid) и композитная цена на их продажу (Refinitiv Composite ask) (в ред. Указания Банка России от 30.09.2021 № 5954-У).
Вопрос: Если нет котировки Bloomberg generic Mid/last, но есть котировальный уровень или листинг по корпоративным бумагам, принимаем к РСС?
Какие котировки использовать при недоступности Блумберг и Рефинитив?
Для целей исполнения требований абзаца четвертого пункта 3.4 Указания № 5099-У в настоящее время необходимо руководствоваться Решением Совета директоров Банка России об использовании сведений информационных агентств в целях исполнения требований нормативных актов Банка России и нормативных правовых актов ФСФР России, размещенным на официальном сайте Банка России в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 29.04.2022 в разделе «О Банке России / Совет директоров Банка России».
При этом отмечаем, что для принятия к расчету собственных средств профессионального участника, указанных в подпунктах 2.1.12 - 2.1.14 пункта 2.1 Указания № 5099-У, на основании пункта 3.4 Указания № 5099-У достаточно соблюдения одного из условий, предусмотренных в абзацах втором - четвертом данного пункта.
ценные бумаги являются государственными ценными бумагами Российской Федерации.