В реестрах:

Российские ПИФ
Расчетные счета
Депозиты
Акции, расписки
Доли, иное участие в УК
Облигации
Ипотечные сертификаты участия
Векселя
Срочные сделки
Займы выданные
Займы выданные страхователям
Требования к брокерам
Требования к инфраструктурным организациям и спец. Депам
Требования по РЕПО
Требования по премиям к агентам (брокерам)
Требования по премиям к (пере)страхователям
Требования к перестраховщикам по урегулированию убытков
Прямое возмещение убытков
Требования по суброгациям/регрессам
Права требования к медицинским организациям
Сделки с недвижимостью
Авансы по договорам перестрахования
Прочие права требования к перестраховщикам
Прочие права требования по договорам страхования
Прочие права требования
Доли перестраховщиков в резервах
Активы по ОМС
Вещи
Прочие активы

Порядок заполнения:

Если у контрагента/эмитента по активу в реестре "Контрагенты" страна = 643, тогда "Территориальный признак" = "Активы на территории Российской Федерации", Если страна <> 643, тогда "Территориальный признак" = "Активы за пределами Российской Федерации".

В реестрах:

Наличные денежные средства
Переплаты по налогам
Недвижимость

Порядок заполнения:

Если "Валюта" = 643, тогда "Территориальный признак" = "Активы на территории Российской Федерации",
Если "Валюта" <> 643, тогда "Территориальный признак" = "Активы за пределами Российской Федерации"

В реестре "Вещи" поле заполняется из учетной системы.

Скорректирован расчет значения "Вероятность дефолта актива с учетом срока до погашения".

Новое условие: "Вероятность дефолта актива" * коэффициент Z * "Срок погашения"/ 365 если активы реестра "Требования по премиям к (пере)страхователям", иначе "Вероятность дефолта актива" * коэффициент Z.

Добавлены новые показатели:

Величина корректировки концентрации (OAC_i)
Величина OA_i
Стоимость активов, приобретенных после 01.01.2025
Оценка концентрационного риска на обыкновенные акции
Стоимость обыкновенных акций.

Скорректирован расчет "Влияния концентрационного риска" согласно методологии.

Добавлено в условие полей "Стоимость активов, исключаемая из расчёта концентрации" и "Стоимость, исключенная из концентрации на обязанное лицо для целей расчета риска 2" исключение активов Банка России ИНН 7702235133.

Скорректирован алгоритм обработки поля "Расчеты в соотв. с п. 3.1.12.9"

Если "Соотв. критерию рейтинга" = "Да" ИЛИ "Страна" = "643" ИЛИ Контрагент в справочнике "Компании республики Беларусь с долей участия 100%" ИЛИ "Ядерные риски в составе пула" = "Да"
Тогда "Да"
Иначе "Нет"

Скорректировано условие обработки поля "Стоимость 781-П": для условия Если "Расчеты в соотв. с п. 3.1.12.9" = "Да".

Добавлен показатель "Суммарная стоимость прав требований для определения оценки риска 2 (R*2credit)":

выводится значение показателя "R*2credit" из реестра "Расчет оценки риска 2".

Добавлен показатель "Дата принятия последнего решения о выплате дивидендов (распределении прибыли)":

выводится последняя "Дата решения" из регистра "Решения о выплатах дивидендов"

Добавлены показатели для заполнения из учетной системы:

"Страховые премии с учетом периодов действия страхового покрытия"
"Доля рынка": точность до восьми знаков после запятой
"Коэффициент дополнительных требований в зависимости от доли рынка": точность до восьми знаков после запятой.

Обновленная методология заполнения реестров Индикатора для релиза №74

Изменения:

Ещё по теме