"Значение G-кривой потока на отчетную дату" Число(15,10)
"Кредитный спред инструмента" Число(15,10)
"Коэф. кредитного спреда" Число(15,2)
"Дисконтированный поток с учетом спред риска" Число(15,10)
Изменения касаются расчетов и полей в реестрах если "Дата документа" (или "Сценарий") больше или равно 01.09.2025:
"Депозиты"
"Облигации"
"Займы выданные"
"Займы выданные страхователям"
"Потоки по активам"
В реестрах "Депозиты", "Облигации", "Займы выданные", "Займы выданные страхователям"
скрываем поля:
"Отн. увеличение % ставок"
"Отн. уменьшение % ставок"
В реестре "Потоки по активам" добавляем поля:
"Отн. увеличение % ставок" Число(15,10)
"Отн. уменьшение % ставок" Число(15,10)
"Дисконтированный поток с учетом % риска Up" Число(15,10)
"Дисконтированный поток с учетом % риска Down" Число(15,10)
Добавлены поля: Активы R*2credit, исключаемые из расчета риска 2, "Стоимость активов для определения категории риска 2" , "Стоимость активов, исключаемая из стоимости активов для определения категории риска 2".
Обновлен алгоритм распределении покрытия.
Изменения для строк "Денежные средства", "Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток", Долговые ценные бумаги" и "Кредиты, займы и прочие привлеченные средства".
Подробно все изменения отражены в файле методологии.
Добавлено новое поле "Четвертый показатель".
Расчет показателя в Калькуляторе/Учетной системе.
Добавить новое поле "Четвертый показатель (N4)".
В формулу показателя "Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию иному, чем страхование жизни" добавлен "Четвертый показатель (N4)" Скорректирован расчет показателя "Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию жизни"
Скорректировано условие для поля "Примечание".
Заполнять значением «z=коэффициент2=1», если
"Вид договора" = "Договор страхования, сострахования, перестрахования относится к страхованию иному, чем страхование жизни"
И "Премии по КАСКО, заключенные в рамках генерального полиса (6.5.10.2) = Да "
И Стоимость781-П > 0 .
Иначе не заполнять.
Поле "Объем эмиссии" заполняется значением "Объем в обращении в штуках" из Интерфакса.
На 83 релизе приходит "Объем выпуска (в штуках)".
Скорректировано условие для поля " Категория в БФО".
Скорректирован расчет поля «Стоимость 781-П» для условия «Соотв. 3.7».
Доработка реестра под ПФИ.
Добавлены поля:
Позиция, Расчетная цена (для биржевых ПФИ)
Стоимость минимального шага цены (для биржевых ПФИ)
Минимальный шаг цены (для биржевых ПФИ)
Изменения в расчетах для полей:
Риск роста курса
Риск снижения курса
Риск увеличения стоимости акций
Риск снижения стоимости акций
Изменения для отражения учета прав требований к ЦБ по цифровым финансовым активам (ЦФА).
Дополнен алгоритм поля "Категория в БФО", на вкладки "Счета" и "Мэппинг" добавлены строки по новым счетам.
Добавлено новое поле "Соотв. 3.1.12.15".
Заполнение из учетной системы. Если не заполнено, тогда "Нет".
Дополнен общий алгоритм поля "Стоимость 781-П" условием:
ИначеЕсли "Соотв. 3.1.12.15" = Да
Тогда "Стоимость 781-П" = "Перв. стоимость", корректировка = "3.1.12.15"
Войти через Google