| ID формула КС | Описание КС |
| valueAssertion_SR_0420455 _rasch_rez_01_NDK | НДК. Раздел 3. Расчет величины кредитного риска. Подраздел 3.1. Информация о величине кредитного риска: Значение разности (по модулю) между показателем |«Величина резерва, в соответствии с главой 7 Указания Банка России по НДК»| (по модулю) и расчетным значением не должно превышать 1% от большего из значений (показателя «Величина резерва, в соответствии с главой 7 Указания Банка России по НДК» либо расчетного значения), где, если показатель «Суммарная величина актива» не равен нулю и ((показатель «Суммарная величина актива» * показатель «Коэффициент обесценения») / 100 - показатель «Величина резерва, созданного в соответствии с МСФО (IFRS) 9») больше нуля, то расчетное значение равно ((показатель «Суммарная величина актива» * показатель «Коэффициент обесценения») / 100 - показатель «Величина резерва, созданного в соответствии с МСФО (IFRS) 9») * (1 - показатель «Величина обеспечения» / показатель «Суммарная величина актива»), иначе расчетное значение равно нулю. |
| valueAssertion_SR_0420455 _r3_pr33_11_NDK | НДК. Раздел 3. Расчет величины кредитного риска. Подраздел 3.3. Обеспечение: В случае если значение показателя «Количество» больше 1 и значение показателя «Величина обеспечения» больше 1000, то значение показателя «Стоимость» должно быть меньше значения показателя «Величина обеспечения». |
| valueAssertion_SR_0420455 _r4_pr42_08_NDK | НДК. Раздел 4. Расчет величины рыночного риска. Подраздел 4.2. Показатели для расчета величины рыночного риска в отношении ценных бумаг: Значение разности (по модулю) между показателем |«Величина основной части риска»| (по модулю) и значением, рассчитанным по формуле (|(показатель «Стоимость» * показатель «Количество» * (1+ (-1) * показатель «Ставка риска валюты, в которой номинированы ценные бумаги» / 100) * показатель «Ставка риска» / 100)| в случае если по ГАП «Позиция по сделке» указано значение «Длинная позиция») либо по формуле (|(показатель «Стоимость» * показатель «Количество» * (1+ 1 * показатель «Ставка риска валюты, в которой номинированы ценные бумаги» / 100) * показатель «Ставка риска» / 100)| в случае если по ГАП «Позиция по сделке» указано значение «Короткая позиция») (по модулю), не должно превышать 1% от большего из значений (показателя «Величина основной части риска» либо значения, рассчитанного по формуле). |
| valueAssertion_SR_0420455 _r4_pr42_09_NDK | НДК. Раздел 4. Расчет величины рыночного риска. Подраздел 4.2. Показатели для расчета величины рыночного риска в отношении ценных бумаг: Значение разности (по модулю) между показателем |«Величина рыночного риска»| (по модулю) и значением, рассчитанным по формуле (|(показатель «Стоимость» * показатель «Количество» * (показатель «Ставка риска» / 100) * (1+(-1) * показатель «Ставка риска валюты, в которой номинированы ценные бумаги» / 100) + показатель «Стоимость» * показатель «Количество» * показатель «Ставка риска валюты, в которой номинированы ценные бумаги» / 100)| в случае если по ГАП «Позиция по сделке» указано значение «Длинная позиция») либо по формуле (|(показатель «Стоимость» * показатель «Количество» * (показатель «Ставка риска» / 100) * (1+1 * показатель «Ставка риска валюты, в которой номинированы ценные бумаги» / 100) + показатель «Стоимость» * показатель «Количество» * показатель «Ставка риска валюты, в которой номинированы ценные бумаги» / 100)| в случае если по ГАП «Позиция по сделке» указано значение «Короткая позиция») (по модулю), не должно превышать 1% от большего из значений (показателя «Величина рыночного риска» либо значения, рассчитанного по формуле). |
| valueAssertion_SR_0420455 _r4_pr44_01_NDK | НДК. Раздел 4. Расчет величины рыночного риска. Подраздел 4.1. Метод расчета рыночного риска, Подраздел 4.4. Показатели для расчета величины рыночного риска по производным финансовым инструментам и аналогичным им договорам, за исключением величины рыночного риска, рассчитываемой как совокупная величина индивидуального клирингового обеспечения: В случае если по показателю «Метод расчета рыночного риска» подраздела 4.1 раздела 4 указано значение «Продвинутый», то в подразделе 4.4 раздела 4 значения по ГАП «Идентификатор группы однородных объектов по основной части риска», «Идентификатор группы однородных объектов по валютной части риска по базисному активу», «Идентификатор группы однородных объектов по валютной части риска по денежным средствам», «Идентификатор группы однородных объектов по процентной части риска» должны быть заполнены, а в случае если по показателю «Метод расчета рыночного риска» подраздела 4.1 раздела 4 указано значение «Базовый», то в подразделе 4.4 раздела 4 по ГАП «Идентификатор группы однородных объектов по основной части риска», «Идентификатор группы однородных объектов по валютной части риска по базисному активу», «Идентификатор группы однородных объектов по валютной части риска по денежным средствам», «Идентификатор группы однородных объектов по процентной части риска» должно содержаться значение «Не применимо». |
Войти через Google