На главную
Портал
Войти через Google
Обновленная методология заполнения реестров для Индикатора 710-П
01.03.2024
В разделе Инструкции выложена актуальная методология реестров (от 26 января 2024). Изменения:
Скорректировали алгоритм расчёта поля "ГСС":
1) Алгоритм работает при условии отсутствия данных по контрагентам в регистре "Контрагенты предопределённые":
а) ПО ЮЛ :
3) Добавили наименование методов, используемых для загрузки рейтингов из Интерфакс.
4) Добавили условие по определению Id_cbr контрагента:
…………….В случае отсутствия ИНН и СНИЛС, по решению страховщика добавляется серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица (указываются без пробелов), фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица. Основание: п.8.21 Указания 6315-У
5) Добавили алгоритм по заполнению поля "Соотв. критерию рейтинга (без Эксперт РА)":
Рассчитывается в соответствии с полем «КРА» и наличием или отсутствием других рейтингов от российских рейтинговых агентств, помимо рейтинга «Эксперт РА».
6) Добавили комментарий по заполнению поля "Соотв. критерию рейтинга (без Эксперт РА)":
Если в поле «Соотв. Критерию рейтинга (без Эксперт РА)» установлено значение «Нет», тогда по этому контрагенту в реестрах «Прочие права требования» и «Займы выданные» индикатор будет считать, что контрагент не соответствует критерию рейтинга. Мера введена задним числом для документов с отчетной даты >= с 01.07.2022.
1) Алгоритм работает при условии отсутствия данных по контрагентам в регистре "Контрагенты предопределённые":
а) ПО ЮЛ :
если КСС = материнское предприятие, то ГСС = основное общество группы связанных со страховщиком лиц, если КСС = дочернее предприятие или компания под общим контролем или совместно контролируемое предприятие или ассоциированное предприятие, то ГСС = связанное лицо, кроме основного общества группы, иначе ГСС = не является связанной стороной.
б) по ФЛ и ИП, у которых заполнена КСС – не заполнять ГСС2) Если в регистре "Контрагенты предопределённые" хранится информация по контрагентам, тогда поле по ГСС при обработке реестра "Контрагенты предопределённые" не пересчитывается. Первостепенным условием является условие по связанным или не связанным сторонам, содержащееся в регистре "Контрагенты Предопределённые".
3) Добавили наименование методов, используемых для загрузки рейтингов из Интерфакс.
4) Добавили условие по определению Id_cbr контрагента:
…………….В случае отсутствия ИНН и СНИЛС, по решению страховщика добавляется серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица (указываются без пробелов), фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица. Основание: п.8.21 Указания 6315-У
5) Добавили алгоритм по заполнению поля "Соотв. критерию рейтинга (без Эксперт РА)":
Рассчитывается в соответствии с полем «КРА» и наличием или отсутствием других рейтингов от российских рейтинговых агентств, помимо рейтинга «Эксперт РА».
6) Добавили комментарий по заполнению поля "Соотв. критерию рейтинга (без Эксперт РА)":
Если в поле «Соотв. Критерию рейтинга (без Эксперт РА)» установлено значение «Нет», тогда по этому контрагенту в реестрах «Прочие права требования» и «Займы выданные» индикатор будет считать, что контрагент не соответствует критерию рейтинга. Мера введена задним числом для документов с отчетной даты >= с 01.07.2022.
Скорректировали алгоритм по определению идентификатора актива:
Если "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да", Тогда в поле «Идентификатор актива» к текущему значению будет добавляться префикс "_fixcost"
Если "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да", Тогда в поле «Идентификатор актива» к текущему значению будет добавляться префикс "_fixcost"
Скорректировали алгоритм расчёта стоимости 781-П. Скорректировала алгоритм по определению идентификатора актива:
Если "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да", Тогда в поле «Идентификатор актива» к текущему значению будет добавляться префикс "_fixcost"
Если "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да", Тогда в поле «Идентификатор актива» к текущему значению будет добавляться префикс "_fixcost"
Скорректировали наименование реестра в соответствии с названием реестра в "Индикаторе".
1. Добавили поля «ID_base Биржи», «ID_base Депозитария», «ID_base Покупателя», «ID_base Продавца», «Кол. на начало», «Кол. поступило» и «Кол. выбыло» и описание к ним.
2. Добавили источник заполнения - из Web-сервисов, для поля «Объем эмиссии» и комментарий к нему:
доступно заполнение реестра данными из Web-сервисов при условии, что значение поля «Тип актива / обязательства» = «Акции, расписки» и поле «ID Актива (ISIN, номер р/сч и т.д.)» заполнено
2. Добавили источник заполнения - из Web-сервисов, для поля «Объем эмиссии» и комментарий к нему:
доступно заполнение реестра данными из Web-сервисов при условии, что значение поля «Тип актива / обязательства» = «Акции, расписки» и поле «ID Актива (ISIN, номер р/сч и т.д.)» заполнено
Скорректировала алгоритм для поля "Является перестраховщиком".
"Является перестраховщиком"=ДА устанавливается при условии:
Стоимость 781-П>0:
"Требования к перестраховщикам по урегулированию убытков"
ИЛИ
"Доли перестраховщиков в резервах"
ИЛИ Стоимость 781-П<0:
"Доли перестраховщиков в резервах"
"Является перестраховщиком"=ДА устанавливается при условии:
Стоимость 781-П>0:
"Требования к перестраховщикам по урегулированию убытков"
ИЛИ
"Доли перестраховщиков в резервах"
ИЛИ Стоимость 781-П<0:
"Доли перестраховщиков в резервах"
Т.к. настройки по активам недружественных стран не актуальны для реестра "Требования к инфраструктурным орг. и спец. депам":
1.Удалили поля "Актив в недружественной стране (1.5.1)", "Коэфф. недружественных стран".
2. Скорректировали расчёт стоимости актива в соответствии с 781-П без учёта полей "Актив в недружественной стране (1.5.1)", "Коэфф. недружественных стран".
3. Скорректировали расчёт риска роста/снижения курса.
4. Удалили Таб. "Коэффициент снижения стоимости активов".
1.Удалили поля "Актив в недружественной стране (1.5.1)", "Коэфф. недружественных стран".
2. Скорректировали расчёт стоимости актива в соответствии с 781-П без учёта полей "Актив в недружественной стране (1.5.1)", "Коэфф. недружественных стран".
3. Скорректировали расчёт риска роста/снижения курса.
4. Удалили Таб. "Коэффициент снижения стоимости активов".
Добавили описание по порядку заполнения "Идентификатора актива (А)":
«Права требования к страховым агентам и страховым брокерам по перечислению страховых премий (взносов), не учтенные в страховых резервах» и через знак «_» порядковый номер, позволяющий идентифицировать актив, при условии:
- Расчеты через агента = Да
- Соотв 3.1.12.7(А) = Да
- Участвует в расчете резервов = Нет.
Для поля номер договора добавили:
Если "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да" Тогда в "Номер договора" дописываем "_fixcost"
«Права требования к страховым агентам и страховым брокерам по перечислению страховых премий (взносов), не учтенные в страховых резервах» и через знак «_» порядковый номер, позволяющий идентифицировать актив, при условии:
- Расчеты через агента = Да
- Соотв 3.1.12.7(А) = Да
- Участвует в расчете резервов = Нет.
Для поля номер договора добавили:
Если "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да" Тогда в "Номер договора" дописываем "_fixcost"
Скорректировали пункт корректировки при определении стоимости 781-П:
Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = "Справедливая стоимость открытой позиции", корректировка = "3.9", ранее был п.3.11.
Стоимость по Положению Банка России № 781-П" = "Справедливая стоимость открытой позиции", корректировка = "3.9", ранее был п.3.11.
Добавили описание по определению "Идентификатора актива"
Скорректировали расчёт стоимости 781-П:
ИначеЕсли "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да" И "Соотв. 3.1.12.7" = "Да"
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П"=МАКС("Стоимость согласно условиям договора" + "Комиссия",0)*коэффициент, корректировка = "3.1.12.7" (см. лист "Коэфф. снижения стоимости активов")
ИначеЕсли "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да"
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П"=МАКС("Стоимость согласно условиям договора" + "Комиссия",0)*коэффициент, корректировка = "3.1.12.1" (см. лист "Коэфф. снижения стоимости активов")
Скорректировали расчёт стоимости 781-П:
ИначеЕсли "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да" И "Соотв. 3.1.12.7" = "Да"
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П"=МАКС("Стоимость согласно условиям договора" + "Комиссия",0)*коэффициент, корректировка = "3.1.12.7" (см. лист "Коэфф. снижения стоимости активов")
ИначеЕсли "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да"
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П"=МАКС("Стоимость согласно условиям договора" + "Комиссия",0)*коэффициент, корректировка = "3.1.12.1" (см. лист "Коэфф. снижения стоимости активов")
Скорректировали алгоритм формирования идентификатора актива:
Если "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да", Тогда в "ИД Актива" дописываем "_fixcost"
Если "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да", Тогда в "ИД Актива" дописываем "_fixcost"
Добавили комментарий по определению стоимости 781-П:
1. Если принято решение о выплате дивидендов после 01.01.2023, тогда стоимость активов в соответствии с 781-П по активам недружественных стран равна 0.
2. Для депозитов с досрочным возвратом: если «Отчетная дата» попадает на 2024 год, то (Отчетная дата - "Дата открытия") / 366.
Скорректировали алгоритм определения стоимости 781-П:
ИначеЕсли "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да" и "Досрочный возврат"="Да"
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П"=формула расчёта стоимости 781-П*коэффициент", корректировка = "3.2" (см. лист "Коэфф. снижения стоимости активов")
ИначеЕсли "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да" и "Досрочный возврат"="Нет"
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П"=формула расчёта стоимости 781-П*коэффициент", корректировка = "3.9" (см. лист "Коэфф. снижения стоимости активов")
Добавила алгоритм для поля «Передано в спец. деп.»:
При переносе данных из реестра «Данные ПИФ» автоматически заполняется поле «Передано в спец. деп.» значением «Да».
1. Если принято решение о выплате дивидендов после 01.01.2023, тогда стоимость активов в соответствии с 781-П по активам недружественных стран равна 0.
2. Для депозитов с досрочным возвратом: если «Отчетная дата» попадает на 2024 год, то (Отчетная дата - "Дата открытия") / 366.
Скорректировали алгоритм определения стоимости 781-П:
ИначеЕсли "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да" и "Досрочный возврат"="Да"
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П"=формула расчёта стоимости 781-П*коэффициент", корректировка = "3.2" (см. лист "Коэфф. снижения стоимости активов")
ИначеЕсли "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да" и "Досрочный возврат"="Нет"
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П"=формула расчёта стоимости 781-П*коэффициент", корректировка = "3.9" (см. лист "Коэфф. снижения стоимости активов")
Добавила алгоритм для поля «Передано в спец. деп.»:
При переносе данных из реестра «Данные ПИФ» автоматически заполняется поле «Передано в спец. деп.» значением «Да».
Добавили комментарий по определению стоимости актива в соответствии с 781-П:
'Если принято решение о выплате дивидендов после 01.01.2023, тогда стоимость активов в соответствии с 781-П по активам недружественных стран равна 0.
'Если принято решение о выплате дивидендов после 01.01.2023, тогда стоимость активов в соответствии с 781-П по активам недружественных стран равна 0.
Скорректировали алгоритм формирования идентификатора актива:
Если "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да", Тогда в "ИД Актива" дописываем "_fixcost"
Если "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да", Тогда в "ИД Актива" дописываем "_fixcost"
Если принято решение о выплате дивидендов после 01.01.2023, тогда стоимость активов в соответствии с 781-П по активам недружественных стран равна 0.
Добавили алгоритм для поля «Передано в спец. деп.»:
При переносе данных из реестра «Данные ПИФ» автоматически заполняется поле «Передано в спец. деп.» значением «Да».
Добавили алгоритм для поля «Передано в спец. деп.»:
При переносе данных из реестра «Данные ПИФ» автоматически заполняется поле «Передано в спец. деп.» значением «Да».
Добавили комментарий для поля "Расчёт стоимости 781-П":
Автоматическое уменьшение стоимости обязательства при расчёте собственных средств за счёт вычета комиссионного вознаграждения осуществляется только при условии заполнения реестра "Прочие обязательства для отчётности" вручную или путём интеграции.
Если реестр "Прочие обязательства для отчётности" формируется в индикаторе автоматически при условия наличия реестров "Обязательства не участвующие в резервах" и "Прочие обязательства", вычет комиссионного вознаграждения необходимо предусмотреть в реестре "Обязательства не участвующие в резервах".
Автоматическое уменьшение стоимости обязательства при расчёте собственных средств за счёт вычета комиссионного вознаграждения осуществляется только при условии заполнения реестра "Прочие обязательства для отчётности" вручную или путём интеграции.
Если реестр "Прочие обязательства для отчётности" формируется в индикаторе автоматически при условия наличия реестров "Обязательства не участвующие в резервах" и "Прочие обязательства", вычет комиссионного вознаграждения необходимо предусмотреть в реестре "Обязательства не участвующие в резервах".
Скорректировали алгоритм:
1. по определению идентификатора актива, Если "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да", Тогда в поле «Идентификатор актива» к текущему значению будет добавляться префикс "_fixcost"
2. расчёта стоимости 781-П по активам недружественных стран
....ИначеЕсли "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да" И "Соотв. 3.1.12.4" = "Да"
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П"="Перв. стоимость*коэффициент", корректировка = "3.1.12.4" (см. лист "Коэфф. снижения стоимости активов")
ИначеЕсли "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да" И "Соотв. 3.1.12.4"="Нет"
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П"="Перв. стоимость*коэффициент", корректировка = "3.1.12.1" (см. лист "Коэфф. снижения стоимости активов").....
1. по определению идентификатора актива, Если "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да", Тогда в поле «Идентификатор актива» к текущему значению будет добавляться префикс "_fixcost"
2. расчёта стоимости 781-П по активам недружественных стран
....ИначеЕсли "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да" И "Соотв. 3.1.12.4" = "Да"
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П"="Перв. стоимость*коэффициент", корректировка = "3.1.12.4" (см. лист "Коэфф. снижения стоимости активов")
ИначеЕсли "Актив в недружественной стране (1.5.1)" = "Да" И "Соотв. 3.1.12.4"="Нет"
Тогда "Стоимость по Положению Банка России № 781-П"="Перв. стоимость*коэффициент", корректировка = "3.1.12.1" (см. лист "Коэфф. снижения стоимости активов").....
Добавили комментарий по определению стоимости 781-П:
Если принято решение о выплате дивидендов после 01.01.2023, тогда стоимость активов в соответствии с 781-П по активам недружественных стран равна 0.
Скорректировали пункт корректировки при определении стоимости актива в соответствии с 781-П по активам недружественных стран на 3.1.12.9.
Если принято решение о выплате дивидендов после 01.01.2023, тогда стоимость активов в соответствии с 781-П по активам недружественных стран равна 0.
Скорректировали пункт корректировки при определении стоимости актива в соответствии с 781-П по активам недружественных стран на 3.1.12.9.
Скорректировали алгоритм расчёта для поля "Стоимость лотов срочных сделок":
сумма поля "Справедливая стоимость лотов" из реестра "Срочные сделки" сгруппированная по "Идентификатору актива" (без учета других аналитик)
сумма поля "Справедливая стоимость лотов" из реестра "Срочные сделки" сгруппированная по "Идентификатору актива" (без учета других аналитик)
Подписаться на новости
Ещё по теме
×
![Увеличенное изображение]()