Разбираемся, какие бумаги принимать к расчету собственных средств согласно Указанию № 5099-У?

19.10.2022

Согласно Указанию № 5099-У п. 3.4 профессиональный участник должен принимать к расчету размера собственных средств ценные бумаги, указанные в подпунктах 2.1.12 - 2.1.14 пункта 2.1 настоящего Указания, если указанные ценные бумаги соответствуют одному из следующих условий:

Условие 1

ценные бумаги включены в котировальный список первого (высшего) уровня российской биржи или в основной (официальный) список иностранной биржи, удовлетворяющей не менее чем одному из критериев, установленных Банком России на основании пункта 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос:
Если у российской бумаги нет первого котировального уровня, но есть листинг на иностранной бирже, принимаем к РСС?

Разъяснения ЦБ

Ценные бумаги, указанные в подпунктах 2.1.12 - 2.1.14 пункта 2.1 Указания № 5099-У и не включенные в котировальный список первого (высшего) уровня российской биржи, могут приниматься к расчету собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – профессиональный участник) на основании абзаца третьего пункта 3.4 Указания № 5099-У только если такие ценные бумаги включены в основной (официальный) список иностранной биржи, удовлетворяющей не менее чем одному из критериев, установленных Банком России на основании пункта 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». При этом оценку соблюдения такого условия профессиональный участник осуществляет в каждом случае самостоятельно, исходя из всех обстоятельств (условий).

Условие 2

ценные бумаги являются облигациями, обеспеченными государственной гарантией Российской Федерации, и (или) облигациями, эмитенту (выпуску) которых присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, и (или) облигациями, обеспеченными поручительством или независимой гарантией лица, имеющего кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России. При этом по указанным облигациям в один день из последних 30 дней, предшествующих дате расчета профессиональным участником размера собственных средств, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) опубликована средняя цена закрытия рынка указанных облигаций (Bloomberg generic Mid/last) или в информационной системе Рефинитив (Refinitiv) опубликованы композитная цена на покупку указанных облигаций (Refinitiv Composite bid) и композитная цена на их продажу (Refinitiv Composite ask) (в ред. Указания Банка России от 30.09.2021 № 5954-У).

Вопрос:
Если нет котировки Bloomberg generic Mid/last, но есть котировальный уровень или листинг по корпоративным бумагам, принимаем к РСС?
Какие котировки использовать при недоступности Блумберг и Рефинитив?

Разъяснения ЦБ

Для целей исполнения требований абзаца четвертого пункта 3.4 Указания № 5099-У в настоящее время необходимо руководствоваться Решением Совета директоров Банка России об использовании сведений информационных агентств в целях исполнения требований нормативных актов Банка России и нормативных правовых актов ФСФР России, размещенным на официальном сайте Банка России в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 29.04.2022 в разделе «О Банке России / Совет директоров Банка России».

При этом отмечаем, что для принятия к расчету собственных средств профессионального участника, указанных в подпунктах 2.1.12 - 2.1.14 пункта 2.1 Указания № 5099-У, на основании пункта 3.4 Указания № 5099-У достаточно соблюдения одного из условий, предусмотренных в абзацах втором - четвертом данного пункта.

Условие 3

ценные бумаги являются государственными ценными бумагами Российской Федерации.

Подписаться на новости

Ещё по теме

ПУРЦБ ССД НПФ УК ПИФ XBRL ОСБУ НУ ...

ФИ НФО БФО таксономия 0420011 0420416 0420418 примечания контроли 0420401 0420404 0420409 0420413 0420455 532-П СПОД 0420410 0420411 0420260 0420261 0420521 0420522 0420164 0420165 0420201 0420204 5191-У анонс 0420454 0420412 семинар 0420154 0420156 0420158 0420417 0420402 0420155 0420443 0420255 0420514 4630-У 0420254 IFRS аренда валидация 0420253 710-П документооборот бюджетирование казначейство учет зарплаты МСФО 0420415 0420162 0420502 0420872 0420429 0420501 781-П МСФО 17 вебинар 0420414 0420432 0420431 0420459 0420264 НСО 0420527 видеообучение

Какой из идентификаторов в разделе 3.2 формы 0420455 должен обеспечивать выполнение условия уникальности идентификаторов: :«Идентификатор кредитного риска» или «Идентификатор актива / неттинг пула»?

05.04.2024

Нужно ли отражать сделки СПФИ в отчёте по форме 0420417?

22.03.2024

Какой порядок заполнения показателя «Возможность использования денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах» в отношении специальных депозитарных и номинальных счетов?

15.03.2024

Материалы 1 - 3 из 165
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец

Назад к списку